IBKR 量化交易入门踩坑（一）

踩坑

在使用 IBKR API 进行量化交易的过程中，我遇到了一些问题，特此记录下来以备后续参考。

环境配置

安装IBKR Gateway

安装官网上ibkr gateway应用（此应用作为沟通程序与IBKR服务器的桥梁），并配置好API访问权限。不使用TWS的原因是TWS功能过于复杂，且资源占用较高，ui有一种上世纪的美感。

地址：https://www.interactivebrokers.com/cn/trading/ibgateway-latest.php

一些默认的配置

推荐开一个ibkr的模拟账户进行测试，同时开一个子用户购买数据订阅服务，以免影响主账户的正常使用。

安装python库环境

安装 ib_async

ib_async 是一个第三方对接IBKR API的python库，功能完善且易用。

安装ib_async库，注意不是ib_insync，ib_insync已经被停止维护弃用，文档地址已经指引到ib_async中。

官方文档：
考虑到这一点，用户应该知道，原始ib_insync包是使用旧版TWS API构建的，不再更新。希望使用受支持的 Trader Workstation 版本实现ib_insync结构的用户应迁移到 ib_async 包 ，该包是由其原始开发人员之一对该包进行现代化实现。 

相关文档：

1. https://ib-api-reloaded.github.io/ib_async/notebooks.html
2. https://www.interactivebrokers.com/campus/ibkr-api-page/twsapi-doc/#non-tws-api-support

pip install ib_async

安装官方api

部分应用可能需要安装官方api，这里提供官方api安装方法

盈透证券官方 API 仅通过其 Github 站点提供，而不是 Python 包索引 （PyPI），因为它是在不同的许可证下分发的。但是，您可以从提供的源代码构建一个轮子，然后安装轮子。这些是步骤：

1） 从 http://interactivebrokers.github.io/ 下载“API 最新” http://interactivebrokers.github.io/

2） 解压缩或安装（如果是.msi文件）下载。

3） 转到 tws-api/source/pythonclient/

4） 用以下方法建造一个轮子： python3 setup.py bdist_wheel

5） 安装：

python3 -m pip install –user –upgrade dist/ibapi-9.73.7-py3-none-any.whl

连接IBKR Gateway

使用ib_async连接IBKR Gateway，代码如下：

from ib_async import *
ib = IB()
ib.connect('127.0.0.1', 4002, clientId=991)
logging.info("已连接到IBKR服务器")

注意：4002端口是IBKR Gateway的默认API端口，TWS的默认端口是7497。
端口可以在gateway的配置界面中查看和修改，clientId是用户自定义的一个标识符，可以随意设置，但同一时间只能有一个客户端使用同一个clientId连接到IBKR服务器，否则会导致连接失败。

常用api

等我研究研究

量化交易入门

量化交易的核心在于设计和实现一个有效的交易策略。

等我读一些文章再来写吧，我觉得对接api属于苦力活，难点还是在如何设计一个完善的交易策略上。这里简单的用tradeviewer的策略回测功能来验证一下交易策略的有效性。跑个demo策略。